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管理・保守、各種設定: リスク管理と利益確定

「リスク管理」 画面: 機能概要

 リスク管理とは 「買った」、または 「売った」 証券に関する 「手仕舞い」 についての管理です。従って全 設定は 「買い」 と 「売り」 の2つに分けて実行する必要があります。 この画面では、「買い」 ・ 「売り」に関し、それぞれ下記5項の設定が可能です:

1) 利益確定法: 5種類の利益確定法から1つを選択します。

2) 損切り: 損切りするための損失率 (%) を設定します。

3) 保ち日数切り: 保ち日数切りするための日数 (営業日数 / 実日数) を設定します。

4) ストップ高、ストップ安対応: 対応を設定します。

5) バックテストでの売買想定価格の定義。

 項目 1 ~ 4 は、手仕舞い信号を出すために、「テクニカル指標パラメータ最適化」、 マルチスクリーニングによる 「売買シミュレーション」、「"手仕舞い" 推奨銘柄検索」 の3つの画面で使用されます。 また項目 2 ~ 4 の管理項目は、"非適用" に設定することも可能です。 ただし、項目 5 はバックテストである 「テクニカル指標パラメータ最適化」、 「売買シミュレーション」 の2つの画面だけで使用されます。なお、設定は任意の名称でファイル保存されます。

 これらの機能を実際に実行するのが、下の 「リスク管理」 画面です。

「リスク管理」 画面

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「リスク管理」 画面: 補足事項

 ここでは「リスク管理」 画面: 機能概要で示した設定項目について以下に補足します。ただし、 損切り、及び保ち日数切りの意味は明確であるため、ここでは説明を省力します。 「リスク管理」 画面から、「買い」 と 「売り」 のリスク管理があることが分かりますが、 「買い」 (買い手仕舞い) のリスク管理設定法を説明すれば、「売り」 (売り手仕舞い) については容易に推察できるため、 ここでは「買い」についてのみ説明します。

1. 利益確定法

 利益確定法とは、「リスク管理」 画面の 2.1) 項で選択する 「利益確定」 シグナルのことで、以下の5種類から選択可能です:

1) 「手仕舞い」信号発生で利益 (損失) 確定。

2) 利益確定 1: 目標利益率 (%) 達成で手仕舞い。

3) 利益確定 2: 目標利益率達成後の株価最高値から降下率 (%) 到達で手仕舞い。

4) 「手仕舞い」信号発生、または「利益確定 1」のどちらかで手仕舞い。

5) 「手仕舞い」信号発生、または「利益確定 2」のどちらかで手仕舞い。

 項目 2) ~ 5) が選択された場合は、"目標利益率 (%)" 欄、3) か 5) が選択された場合は、さらに "高値からの降下率 (%)" 欄に、それぞれの値を入力します。なお、「手仕舞い」 信号発生とは、 「テクニカル指標パラメータ最適化」 画面、または 「マルチスクリーニング設定」 画面で定義される、売買信号のことを意味します。

2. ストップ高 / ストップ安対応

 ストップ高対応には下記2種類があります:

   1) ストップ高出現当日の高値制限値で売る。   2) ストップ高出現翌日の寄り値 (始値) で売る。

 ストップ安対応には下記2種類があります:

   1) ストップ安出現当日の安値制限値で売る。   2) ストップ安出現翌日の寄り値 (始値) で売る。

3. バックテストでの売買想定価格の定義

 売買想定価格とは、バックテストで想定される売買価格のことで、「リスク管理」 画面の "1. 想定 「買い」 価格"、 及び "2.2) 利益確定"、"3.2) 損切り"、"4.2) 保ち日数切り" の "想定 「手仕舞い価格」" で定義する売買価格のことです。 想定売買価格は、それぞれの信号 (シグナル) 発生日の下記値が選択できます。ただし、"4.2) 保ち日数切り" の場合は、項目 5) は選択できません:

1) シグナル発生日の始値で買える / 売れると仮定する。

2) シグナル発生日の平均株価 (切り上げ) で買える / 売れると仮定する。

3) シグナル発生日の平均株価 (切り下げ) で買える / 売れると仮定する。

4) シグナル発生日の終値で買える / 売る。

5) シグナル発生日翌日の始値で買える / 売る。

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