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管理・保守、各種設定: マルチスクリーニング設定

「マルチスクリーニング設定」 画面: 機能模式図

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 マルチ・スクリーニング設定は、下記3種のフィルター部より成り立っています:

   a) 「ファンダメンタル指標フィルター」 部

   b) 「数理分析フィルター」 部

   c) 「テクニカル指標フィルター」 部

 「ファンダメンタル指標フィルター」 は 12 種のファンダメンタル指標要素から、 数理分析フィルターは β と σ の2つの指標要素から構成される数値フィルターです。 この2つのフィルター設定部での内容は、「好転銘柄検索」 画面でのみ適用されます。

 テクニカル指標フィルターは、30 種のテクニカル指標 「スクリーニング」 要素と、 30 種のテクニカル指標 「売買信号トリガー」 要素、の全 60 種の成立信号を、 マトリックス要素とするスクリーニング・マトリックスを用いた複合フィルターです。 テクニカル指標フィルター設定は、マルチスクリーニングによる「売買シミュレーション」、「好転銘柄検索」、 「手仕舞い推奨銘柄検索」 の3つの画面で適用されます。

 マルチスクリーニング設定は、「買い」 ("売り" 手仕舞い)、または「売り」 ("買い" 手仕舞い) のどちらかに特定され、任意の名称を持つ1つのファイルとして保存されます。これらのファイルは、 「売買シミュレーション」、「好転銘柄検索」、「手仕舞い推奨銘柄検索」 の3つの画面で呼び出され (ファイル名指定され)、 マルチスクリーニング (複合フィルター) 設定として利用されます。

 各部 (ブロック) については、下で詳細に説明します。 これらの全フィルター設定を実際に実行するのが、下の 「マルチスクリーニング設定」 画面です。

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「マルチスクリーニング設定」 画面

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「マルチスクリーニング設定」 画面: ファンダメンタル指標フィルターと数理分析フィルター

 「マルチスクリーニング設定」 画面での 「ファンダメンタル指標フィルター」 部、「数理分析フィルター」 部は、 上の画面を拡大することにより、明確に確認できます:

  1. ファンダメンタル指標フィルターは、全12のファンダメンタル指標フィルターにより構成されています。
  2. 数理分析フィルターは、ベータ (β) とシグマ (σ) の、2つの数理分析指標フィルターにより構成されています。
  3. 上記14全ての指標それぞれに、フィルターの適用・不適用の選択が可能になっています。なお、不適用が選択された場合、 設定値は無効になります。
  4. フィルター値は、ある値以上、ある値以下、2つの値の間、と任意に設定できます。なお、数値無記入の場合、 制限がないことを意味します。
  5. 既に上で述べたように、この2つのフィルター設定部での設定は、「好転銘柄検索」 画面でのみ適用されます。

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「マルチスクリーニング設定」 画面: テクニカル指標フィルター

テクニカル指標のフィルター要素 (マトリックス要素) 一覧

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「スクリーニング」、及び 「売買信号トリガー」 の要素タイプ 一覧

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 上の 「マルチスクリーニング設定」 画面: 機能模式図から分かるように、「テクニカル指標フィルター」 部は5つの小欄より成り立っています。以下、欄毎にその機能を説明します。

1. 「適用」 設定欄

 マルチスクリーニング設定は、「買い」 ("売り" 手仕舞い)、または「売り」 ("買い" 手仕舞い) のどちらかに特定され、任意の名称を持つ1つのファイルとして保存されます。これを指定するのが、「適用」 設定欄にある 「買い」、「売り」の選択欄 (トグル・スイッチ) です。「買い」が選択設定され、ファイル保存されると、このファイル は、「買い」または「"売り" 手仕舞い」のスクリーニング設定としてのみ利用されます。 逆に、「売り」が選択設定され、ファイル保存されると、このファイルは、「売り」 または 「"買い" 手仕舞い」 のスクリーニング設定としてしか利用出来ません。

2. 「スクリーニング」 要素選択欄

 スクリーニング・マトリックスを構成するマトリックス要素は、「スクリーニング」 要素と、「売買信号トリガー」 要素の2つに大別されます。 「スクリーニング」 要素は、テクニカル指標の "値" に関するフィルター要素で、 上図 「テクニカル指標のフィルター要素 (マトリックス要素) 一覧」 に示されるように30種類あります。 これらの要素はさらに、そのスクリーニング (フィルター) 通過条件により、要素タイプ No.0~7の8種類に分類されます。

 要素タイプの No.0~7に対応するスクリーニング条件は、「買い」 (売り手仕舞い) と 「売り」 (買い手仕舞い) に分類され、上図: 「スクリーニング」、及び「売買信号トリガー」 の要素タイプ 一覧 にまとめられています。それぞれの要素タイプにより、 選択可能な条件数は異なります。1つのマトリックス要素では、選択可能な条件は1つだけです。 この表の「設定値」欄が空欄でない条件を選択した場合は、それぞれに該当する値を入力する必要があります (「スクリーニング」 / 「売買信号トリガー」 要素編集欄を参照)。 スクリーニングを通過すると、マトリックス要素は "true" となります (通過しない場合は "false")。

3. 「売買信号トリガー」 要素選択欄

 スクリーニング・マトリックスを構成するマトリックス要素は、「スクリーニング」 要素と、「売買信号トリガー」 要素の2つに大別されます。 「売買信号トリガー」 要素は、テクニカル指標の "動き" に関するフィルター要素で、 上図 「テクニカル指標のフィルター要素 (マトリックス要素) 一覧」 に示されるように30種類あります。 これらの要素はさらに、その 「売買信号トリガー」 発生条件により、要素タイプ No.0~11の12種類に分類されます。

 要素タイプの No.0~11に対応する 「買い」 (売り手仕舞い) のトリガー発生条件は、 上図: 「スクリーニング」、及び「売買信号トリガー」 の要素タイプ 一覧 にまとめられています。それぞれの要素タイプにより、 選択可能な条件数は異なります。1つのマトリックス要素では、選択可能な条件は1つだけです。 この表の「設定値」欄が空欄でない条件を選択した場合は、それぞれに該当する値を入力する必要があります (「スクリーニング」 / 「売買信号トリガー」 要素編集欄を参照)。 売買信号トリガーが発生すると、マトリックス要素は "true"となります (発生しない場合は "false")。

4. 「スクリーニング・マトリックス」 編集欄

 マトリックスに書き込める要素は、「スクリーニング」 要素30種類と、「売買信号トリガー」 要素30種類、全60種類です。 マトリックスには、そのキーワード K.W (スクリーニング K.W: S1 - S30、売買信号トリガー K.W: T1 - T30) が書き込まれます。 このマトリックス要素を、スクリーニング・マトリックスに書き込む手段が、「スクリーニング・マトリックス」 編集欄の目的です。

 スクリーニング・マトリックスは、それを利用する画面で呼び出され、 バックテストでの売買時期や、好転銘柄や手仕舞い推奨銘柄を検索する手段として用いられます。すなわち、 スクリーニング・マトリックスを満たす銘柄を、指定された銘柄検索範囲から見つけだすことです。

 スクリーニング・マトリックスの行では "OR" 条件 (少なくともどれか1つを満たす)、 列では "AND" 条件 (全て満たす) を満たすかどうかの判断を実行します。そのため判断法は、① 行 → 列、② 列 → 行、 の2種類が選択できます。もし今、下のようなマトリックス要素が構成されているとします:

要素タイプ 一覧

 「① 行→列」の場合は、行要素 (A、B、C) のどれか1つ以上が成り立ち、かつ行要素(D、E、F) 、 及び行要素 (G、H、I) も同時に少なくともどれか1つ以上が成り立つ場合に、スクリーニングをパスできます。 数式で書くとパスの条件は下記の値が "true" になることです:

(A ∪B ∪C)∩(D ∪E ∪F)∩(G ∪H ∪I)

 「② 列→行」の場合は、列要素 (A、D、G)、または列要素 (B、E、H )、 または列要素 (C、F、I) の3つの列要素のうち少なくともどれか1つの列要素が、全て同時に成り立つ場合に、 スクリーニングをパスできます。数式で書くとパスの条件は下記の値が "true" になることです:

(A ∩D ∩G)∪(B ∩E ∩H)∪(C ∩F ∩I)

 なお、スクリーニング・マトリックスの空白のセル (要素) は無視されます ( "true" と仮定されます)。

5. 「スクリーニング」 / 「売買信号トリガー」 要素編集欄

 この欄のタイトルは、「スクリーニング」 要素が選択されていれば、"スクリーニング編集: 個別" となり、 「売買信号トリガー」 要素が選択されてれば、"売買信号トリガー編集: 個別" となります。ここで「個別」 がつくのは、後述するように 「一括編集」 も可能だからです。

 「スクリーニング」要素の場合の編集内容は、指標の計算条件とフィルター通過条件を指定するするもので、 下記項目の設定が必要となります;

1) 特定指標の選択: 1つのテクニカル指標に複数の下位指標が存在する場合 (例: MACD、MACD-シグナル)

2) 日数 (主要) パラメータ: 指標を計算するためのパラメータ値。

3) スクリーニング: スクリーニング条件の選択:

   条件は、要素タイプにより異なります (「スクリーニング」、及び 「売買信号トリガー」 の要素タイプ 一覧参照)。

 「売買信号トリガー」要素の場合の編集内容は、指標の計算条件とトリガー発生条件を指定するするもので、 下記項目の設定が必要となります:

1) 特定指標の選択: 1つのテクニカル指標に複数の下位指標が存在する場合 (例: MACD、MACD-シグナル)

2) 日数 (主要) パラメータ: 指標を計算するためのパラメータ値。

3) 売買信号: 信号発生時期 (トリガー発生条件) の選択:

   条件は、要素タイプにより異なります (「スクリーニング」、及び 「売買信号トリガー」 の要素タイプ 一覧参照)。

4) 特殊設定: 下記の2種類があります:

   ・ 信号発生の有効日数 (売買信号発生日以後も、指定日数トリガー発生)

   ・ ピークアウト、ボトムアウトの定義法選択 (信号発生時期にピークアウト、ボトムアウトが選択された場合に表示)

 この欄では、選択された要素だけ (個別) の条件設定が可能ですが、全要素の条件一括編集も可能です。 「スクリーニング」要素の一括編集を実行したい場合は、「スクリーニング要素」 要素選択欄内 "パラメータ編集: 「一括」" ボタンを押すと、下のスクリーニング 「パラメータ一括編集」 画面が表示されます。 「売買信号トリガー」要素の一括編集を実行したい場合は、「売買信号トリガー」 要素選択欄内 "パラメータ編集: 「一括」" ボタンを押すと、下の売買信号トリガー 「パラメータ一括編集」 画面が表示されます。

 これらの画面では、対応する条件を、画面内に直接書き込むことが出来ます。 使用するマトリックス要素の数が多い場合は、一括編集を利用する方が便利ですが、設定間違いが増えることも予想されますので、 使用するには注意が必要です。なお、「スクリーニング」、及び 「売買信号トリガー」 で同じテクニカル指標を使用する場合、 テクニカル指標のパラメータ値は同じ必要があります。そのため、「スクリーニング」、及び 「売買信号トリガー」 の両方に 存在するテクニカル指標の場合、そのパラメータ値は 「売買信号トリガー」 でのみ、編集可能となります。


スクリーニング 「パラメータ一括編集」 画面
売買信号トリガー 「パラメータ一括編集」 画面

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売買信号トリガー 「パラメータ一括編集」 画面
スクリーニング 「パラメータ一括編集」 画面

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