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解析機能: テクニカル指標信頼性検証

「テクニカル指標パラメータ最適化」 画面: 機能模式図

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 「テクニカル指標パラメータ最適化」 画面では下記2項が実行されます:

   1) テクニカリ指標のパラメータ値、及び売買信号発生時期の最適化

   2) テクニカリ指標の信頼性検証

 実際には、上記2項の実行方法に差異はありません。 どちらも、売買チャンス数、勝率、及び利益率等で判断されるからです。 本紹介サイトでは、上記2項のページを分けてありますが、内容はどちらも同じであるため、どちらか1つを読めば十分と前置きしておきます。

 各部位 (パネル) については、下で詳細に説明します。 これらの 「テクニカル指標パラメータ最適化」 全機能を実際に実行するのが、 下の 「テクニカル指標パラメータ最適化」 画面です。

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「テクニカル指標パラメータ最適化」 画面

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「テクニカル指標パラメータ最適化」 画面: 基本操作

 テクニカル指標のパラメータ値、及び売買信号発生時期の最適化 (信頼性検証) を実行するための基本操作は、設定部1、及び設定部2で基本設定を実行した後、設定部2 「最適化制御」 欄での最適化 「開始」 ボタンを押し、最適化を開始することです。最適化 (信頼性検証) の結果は、「結果表示」 部に表示されます。 なお、最適化 (信頼性検証) はリスク管理を考慮したバックテストにより実行されます。

 なお、最適化には、① 一般モード、② チェックモード、の2つの動作モードがあります。チェックモードは、 設定部2 「最適化制御」 欄で、"チェックモード" がチェックされている場合に動作します。以下、各設定部について説明します。

1) 設定部 1

 「1) 最適化テクニカル指標」 選択欄で、最適化を実行したいテクニカル指標を選択します。 選択された指標名は、欄上部に表示されます。なお、最適化可能な指標は、 下の 「表1: 最適化可能なテクニカル指標と売買信号発生法」 が示す通り、全23種あります。

 「2) 最適化適用銘柄」 指定欄では、最適化に適用するべき銘柄を指定します。 指定法は2種類あり、個別銘柄 / 一括、のどちらかを選択します。"個別銘柄" が選択された場合は、銘柄コードを入力し、 "一括" が選択された場合は、全銘柄グループ / 東証一部 / 東証二部 / 東証マザーズ / JASDAQ / 全て、のどれかを 選択します。チェックモードは、"個別銘柄" が選択されている場合のみ動作します。

 「3) 最適化期間」 設定欄は、最適化に利用するバックテストの期間を定義する欄で、 直近 / 任意の2つの選択が出来ます。データベースには、東証一部、二部、マザーズ、 及びジャスダック上場全銘柄の過去17年間の株価データが蓄積されています。足数は日足限定です。

 「4) 売買条件」 設定欄は、「買い」・「売り」 共通のバックテスト売買条件を設定します:

  • 取引種類: ① 「買い」 のみ、② 「売り」 のみ、③ 「買い」・「売り」 両方、のどれかを選択します。
  • 投資金額初期値
  • 売買単位: 各売買に利用する金額。"固定" は常に初期投資額、"上乗せ" は売買時点での持ち金全て、を意味します。
  • 単元株考慮: 各銘柄で異なる売買可能な株数を考慮するか、しないかの選択をします。
  • リスク管理: バックテストで考慮すべきリスク管理設定を、「リスク管理」 画面で作成したファイルの指定で実行します。 「読み込み」 ボタンでファイル名の指定、「編集」 ボタンで指定されたファイルの編集が可能です。
  • 売買手数料: 手数料を考慮するかどうかを選択します。「適用」 を選択した場合、手数料を "売買額定率" にするか、"手数料テーブル" を使用し計算するかの選択をします。手数料テーブルは、「メンテナンス」 画面で作成・編集が可能です。 「読み込み」 ボタンで手数料ファイル名の指定、「編集」 ボタンで指定されたファイルの編集が可能です。

2) 設定部 2

 設定部1で最適化するテクニカル指標を選択すると、「最適化制御」 欄 "指標の利用法" の選択内容が定義されます。 指標の利用法は、① 日々線と指標交差、② 指標と基準線交差、③ 2つの類似指標交差、④ 指標のピークアウト・ボトムアウト、の4種類あります。 どの指標が、どの利用法をされるかは、下の表1 "信号発生法" に示されています。この表から分かるように、 1つの指標に2つの利用法がある場合があります。この場合、この利用法を選択するのが "指標の利用法" です。

 "指標の利用法" を決定すると、利用法と同名のタブが開かれ、3つのパラメータ設定欄が 入力可能になります。 "指標の利用法" で "両方" を選択すると、両方の利用法に相当するタブを開くことが出来ます。

 「共通パラメータ」 設定欄では、「買い」・「売り」 両方のバックテストに共通に利用される下記3項の設定を実行します:

  1. 指標の選択: Stochastic には %K 線と %D 線、MACD には MACD と MACD シグナルというように、 指標の種類によっては、その指標名の下に複数の下部指標を含んでいます。この欄では、必要によってその下部指標を選択できます。
  2. 日数パラメータ / 主要パラメータ: テクニカル指標を計算するために必要なパラメータです。設定範囲を入力することで最適化が可能です。
  3. 指標内スクリーニング: 「買い」、「売り」 信号発生に制限をかけます。 スクリーニング種類は、下の表2: 指標内スクリーニングの種類で示されるよう、指標により異なります。 スクリーニング種類によっては、値の入力が必要になります。

 「買い」 のパラメータ 設定欄では、「買い」 信号、 及び「買い手仕舞い」 信号の発生法を定義します。信号発生時期の選択項目は、表1に記されています。 赤字で記された数値がある項目を選択した場合、この数値の入力が必要になります。 この数値は、売買信号の発生時期を定義し、設定範囲を入力することで最適化が可能なパラメータです。 また、ピークアウト、ボトムアウトを含む項目を選択した場合、ツールバー 「Λ」 ボタンを押すことにより開かれる 「ピークボトム定義画面」 の設定が有効になります。 「売り」 のパラメータ 設定欄の内容は、「買い」 から推定できるため、ここでは説明を省力します。

 最適化は、、「最適化制御」 欄 「開始」 ボタンで開始し、 「中断」 ボタンで中断します。中断された場合でも、それまでの結果が 「結果表示」 部に表示されます。


表1: 最適化可能なテクニカル指標と売買信号発生法
最適化可能なテクニカル指標と売買信号発生法
表2: 指標内スクリーニングの種類
指標内スクリーニングの種類

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「ピークボトム定義画面」
「ピークボトム定義画面」

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「テクニカル指標パラメータ最適化」 画面: 「結果表示」 部

「パラメータ - パフォーマンス表示」 画面
「パラメータ - パフォーマンス表示」画面

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「利益率分布曲線」 画面
「利益率分布曲線」画面

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「利益確率」 表示画面
「利益確率」表示画面

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 表示する結果の種類は、"結果表示" 部の 「表示結果」 選択 欄 「表示項目の指定」 で、1) 指定の利用法、 2) 「買い」 / 「売り」 の選択、を指定することで選択できます。これより、結果は最大4種類あることが分かります。

 結果内容は、① 最適パラメータ上位10位、② 全結果のテーブル表示、③ 利益率分布図、の3種類あります。 最適パラメータ上位10位は、"結果表示" 部下部の 「最適化パラメータ上位10位までと、そのパフォーマンス」 欄に表示されます。 「全結果のテーブル表示」ボタンを押すと、上に示された「パラメータ - パフォーマンス表示」 画面が開かれ、計算された全ての パラメータ値でのパフォーマンス等が表示されます。「利益率分布図の表示」 ボタンを押すと、 上に示された「利益率分布曲線」 画面が開かれます。

 なお、「最適化パラメータ上位10位までと、そのパフォーマンス」 欄、 及び「パラメータ - パフォーマンス表示」 画面の表のライン・ヘッダーをクリックすると、上の「利益確率」 表示画面が表示されます。

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「テクニカル指標パラメータ最適化」 画面: チェックモード機能

「チェックモード」 画面: 例1
「チェックモード」 画面: 例1

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「チェックモード」 画面: 例2
「チェックモード」 画面: 例2

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 設定部1 「2) 最適化適用銘柄」 指定欄で "個別銘柄" が選択され、設定部2で 「チェックモード」 がチェックされている状態で、 最適化 「開始」 ボタンを押すと、チェックモードに入り、上に示すような 「チェックモード」 画面が表示されます。 例1では、指標 「2つの移動平均線の交差」 が選ばれ、例2では指標 「ストキャスティック・スロー」 が選ばれています。

 チェックモードでは、全てのパラメータの組み合わせ毎に、 最適化期間内での全ての売買状況が表示されます。「次へ」 ボタンを押すことにより次のパラメータ組み合わせでの表示が可能です。

 また、図表内をクリックすることにより、その位置に応じた日付の株価、及び指標の値が表示されます。 またクリックしたまま位置を変えるとその範囲で図表が拡大されます。元に戻すにはルーラーの左端 (x 軸)、 または左上 (y 軸) をクリックします。

 売買表の行を選択しますと、その行の売買開始日がチャート上にカーソル表示されます。 またチャート上の売買開始 / 手仕舞い日 (売買信号発生日 / 手仕舞い信号発生日) をクリックすると、相当する売買行が選択されます。

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