トピックスとスイングチャート
スイングチャート (Topix、直近半年)
注意: 本来、次の転換点が確定するまで、
最後の確定転換点からのラインは引けないのですが、ここでは最終日を転換点と仮定し、一時的なラインを引いています。
作図法と利用法
1. 作図法
以下に、スイングチャート作図の要点を、日足を例に (日中足、週足・月足も書き方は同じ) 箇条書にしてまとめます
(作図法詳細は文献 1 参照):
- 前日の安値から高値のレンジを当日高値が上抜けしている場合、直近の最安値からその後の最高値までを結んだ線を引きます。
逆に前日の安値から高値のレンジを当日安値が下抜けしている場合、直近の最高値からその後の最安値までを結んだ線を引きます。
- 上記方法で、結んだ線が上向きの場合上昇トレンド、下向きの場合を下降トレンドと仮に呼ぶとします。
上昇トレンドが下降トレンドに変換されるには、N 日 (N = 1、2、3) 連続で当日安値が前日レンジを下抜けする必要があり、
逆に下降トレンドが上昇トレンドに変換されるには、N 日連続で当日高値が前日レンジを上抜けする必要があります。
n 日連続で抜けない場合は、それらの足は、1 項の判断では無視されます。なお N の値によって下記の呼び名が付けられます:
- N = 1: 小勢のインディケーター (Minor-trend Swing-chart)
- N = 2: 中勢のインディケーター (Intermediate-trend Swing-chart)
- N = 3: 大勢のインディケーター (Main-trend Swing-chart)
- なお、前日の安値から高値のレンジ内に、当日安値・高値が収まっている場合 (はらみ線)、または、前日の安値から高値のレンジを、
当日安値が下抜けし、かつ高値も上抜け収している場合 (包み線、抱き線)、その足は無視され翌日の足で判断されます。
2. 利用法
スイングチャートは、「ギャン理論」で名高い William D. Gann がトレンドの把握に最も重視したチャートです。
以下に、一般的な日足スイングチャートの使用法 (文献 2) を、箇条書にまとめます :
- 一般的に小勢のインディケーターは短期トレード、中勢のインディケーターは中期トレードに利用されます。
大勢のインディケーターは、上昇か下降かの現状のトレンド判断に使用されます。
- 順張り的なトレーディング手法： 通常、上昇トレンドにおいては上向きのスイングは値幅も期間も下向きのスイングよりも大きく、
逆に、下降トレンドにおいては下向きのスイングの方が上向きのスイングよりも値幅も期間も大きい。したがって、
トレンドに沿った方向のスイングを利用してポジションをとれば、比較的低いリスクで大きなリターンを期待できます。
- 逆張り的なトレーディング手法： １つのトレンド内で発生する個々のスイングは期間や値幅に大小の差があるのが普通ですが、
上げのスイング同士、下げのスイング同士の間では比較的同じようなサイズが多く観察されます。この習性を利用し、
現在のスイングの転換点を予想し、想定されるポイントの付近で利食いや仕掛けの注文を入れます。
- 下記にそれぞれのインディケーターの特徴をまとめます:
- 小勢のインディケーター: 最も早くシグナルを出す。ただし、だましのブレークアウトも頻発します。
- 中勢のインディケーター: シグナルを出すタイミングが遅くなります。ただし、だましのブレークアウトも減ってきます。
- 大勢のインディケーター: シグナルを出すタイミングが非常に遅く、このチャートを利用したトレードは困難です。
ただし、トレンド判定にはもっとも有効です。
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ソフトウェア 「好転銘柄検索」 での "スイングチャート" の扱い
上記のチャートでは、インデックス指標 「トピックス」 の半年間のスイングチャートを表示していますが、
ソフトウェア 「好転銘柄検索」 では、"指定銘柄分析" 画面において、下記のスイングチャートの表示が可能です：
- トピックスを含む４つのインデックス指標、東証一部、東証二部、東証マザーズ、JASDAQ 全上場銘柄
- 過去１７年間の任意の時期、期間
- 小勢、中勢、大勢の３つのインディケーター
- ザラバではリアルタイムでの最新データ値を利用したスイングチャートの表示 (全銘柄は最大１分前、インデックス指標は最大３０分前の値)
- ソフトウェア 「好転銘柄検索」 での "スイングチャート" 表示例
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参考文献、及び注意事項
参考文献
- 「実線ギャン・トレーディング」ジェームズ・ハイアーチェク著、日本テクニカルアナリスト協会編集、日本経済新聞社
- 「日本テクニカル分析大全」 日本テクニカルアナリスト協会編集、日本経済新聞社
注意事項
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